| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 1.95 | 2.07 | 2.64 | 2.77 | 3.82 | |
| Sharpe | -0.56 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | |
| Alpha | -0.27 | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.09 | |
| Beta | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.33 | 0.37 | |
| R-squared | 0.96 | 0.67 | 0.85 | 0.56 | 0.26 | |
| 與指數相關係數 | 0.981 | 0.8215 | 0.9215 | 0.7459 | 0.5143 | |
| Tracking Error | 3.09 | 2.68 | 3.31 | 4.64 | 4.7 | |
| Variance | 0.32 | 0.36 | 0.58 | 0.64 | 1.22 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.85 | 3.24 | 278/423 | |
| 年化標準差 | 2.07 | 5.25 | 375/423 | |
| b | 0.4151 | 0.8164 | 331/423 | |
| SHARPE | 0.0879 | 0.2053 | 225/423 | |
| Information Ratio | -0.1368 | 0.0054 | 321/423 | |
| Jensen Index | -0.0572 | -0.0564 | 214/423 | |
| Treynor Index | 0.0855 | 0.0966 | 259/423 | |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.84 | 2.81 | 2.87 | 3.55 | 1.99 | |
| b | 0.53 | 0.48 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | |
| SHARPE Ratio | 0.4293 | -0.0599 | 0.2349 | -0.2367 | 0.0714 | |
| Treynor Index | 0.4273 | -0.101 | 0.6064 | -1.1472 | 0.2161 | |
| Jensen Ratio | -0.0156 | -0.0536 | 0.0658 | 0.0193 | 0.0736 | |
| Informaton Ratio | -0.0858 | -0.5631 | -0.2062 | 0.4384 | 0.3245 | |