| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.13 | 6.07 | 7.43 | 8.57 | N/A | |
| Sharpe | -0.1 | 0.21 | 0.17 | 0.003 | N/A | |
| Alpha | -0.61 | -0.34 | -0.25 | -0.29 | N/A | |
| Beta | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.44 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.72 | 0.64 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9507 | 0.8466 | 0.8022 | 0.7285 | N/A | |
| Tracking Error | 14.59 | 11.39 | 8.36 | 9.97 | N/A | |
| Variance | 5.5 | 3.07 | 4.6 | 6.11 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.67 | 37.05 | 361/445 | |
| 年化標準差 | 6.07 | 18.62 | 410/445 | |
| b | 0.3198 | 0.8371 | 319/445 | |
| SHARPE | 0.2128 | 0.3944 | 342/445 | |
| Information Ratio | -0.7408 | -0.0771 | 399/445 | |
| Jensen Index | -0.3401 | 0.5941 | 341/445 | |
| Treynor Index | 1.1099 | 2.5483 | 332/445 | |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.3 | 6.27 | 12.34 | 9.97 | 5.48 | |
| b | 0.31 | 0.44 | 0.6 | 0.39 | 0.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.1444 | 0.2584 | 0.1168 | -0.4304 | 0.1511 | |
| Treynor Index | 0.5762 | 1.0521 | 0.6888 | -3.1793 | 0.6877 | |
| Jensen Ratio | -0.2821 | -0.0182 | -0.4812 | -0.5751 | -0.1984 | |
| Informaton Ratio | -0.4225 | -0.3601 | -0.2572 | 0.1973 | -0.1773 | |