| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.6 | 4.95 | 5.7 | 6.76 | N/A | |
| Sharpe | -0.14 | 0.15 | 0.14 | -0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.13 | -0.08 | 0.02 | -0.06 | N/A | |
| Beta | 1.26 | 1.11 | 0.97 | 1.02 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 0.92 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9488 | 0.9241 | 0.9505 | 0.9587 | N/A | |
| Tracking Error | 2.45 | 1.95 | 1.78 | 1.93 | N/A | |
| Variance | 3.63 | 2.04 | 2.71 | 3.81 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.71 | 3.24 | 179/423 | |
| 年化標準差 | 4.95 | 5.25 | 184/423 | |
| b | 1.1135 | 0.8164 | 64/423 | |
| SHARPE | 0.1482 | 0.2053 | 193/423 | |
| Information Ratio | 0.0387 | 0.0054 | 182/423 | |
| Jensen Index | -0.0831 | -0.0564 | 228/423 | |
| Treynor Index | 0.1902 | 0.0966 | 218/423 | |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.84 | 4.51 | 7.96 | 9.45 | 2.88 | |
| b | 0.93 | 0.78 | 0.94 | 1.09 | 0.72 | |
| SHARPE Ratio | 0.499 | 0.0883 | 0.1496 | -0.5231 | -0.0988 | |
| Treynor Index | 0.4373 | 0.1483 | 0.367 | -1.3038 | -0.1136 | |
| Jensen Ratio | -0.018 | 0.1071 | -0.0322 | -0.0715 | 0.0418 | |
| Informaton Ratio | 0.1725 | -0.2511 | -0.0679 | -0.4572 | 0.2925 | |