摩根東協基金(美元)(累計)
項目(04/27)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	15.56	13.85	12.92	13.07	15.95
Sharpe	0.1	0.31	0.15	0.09	0.1
Alpha	-0.72	-0.43	-0.46	-0.06	-0.2
Beta	0.53	0.56	0.67	0.64	0.87
R-squared	0.8	0.54	0.58	0.58	0.66
與指數相關係數	0.8939	0.7347	0.7584	0.7643	0.8111
Tracking Error	13.97	12.43	9.7	10.09	9.53
Variance	20.17	15.98	13.92	14.24	21.19

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根東協基金(美元)(累計)	15.78	0.31	0.54	13.55
同投資類型平均	16.21	0.29	0.57	14.43
同投資類型排名	10/20	10/20	9/20	17/20
同投資區域平均	16.21	0.29	0.57	14.43
同投資區域排名	10/20	10/20	9/20	17/20
同投資標的平均	26.79	0.37	0.93	17.60
同投資標的排名	1301/1779	1142/1779	1623/1779	1503/1779

摩根東協基金(美元)(累計)-年報酬率比較表
	2025	2024	2023	2022	2021
年化標準差	7.54	12.27	15.71	N/A	N/A
Beta	0.43	1.07	0.9	N/A	N/A
Sharpe Ratio	0.4207	0.2637	-0.0188	N/A	N/A
Treynor Index	2.1058	0.8698	-0.0947	N/A	N/A
Jensen Ratio	0.0376	0.2078	-1.0003	N/A	N/A
Informaton Ratio	0.1866	0.0362	0.1216	N/A	N/A