| 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 11.39 | 11.22 | 8.6 | 8.73 | N/A | |
| Sharpe | 0.28 | 0.36 | 0.3 | 0.16 | N/A | |
| Alpha | 0.21 | 0.46 | 0.32 | 0.27 | N/A | |
| Beta | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | N/A | |
| R-squared | 0.57 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7583 | 0.3845 | 0.4717 | 0.3806 | N/A | |
| Tracking Error | 18.9 | 17.42 | 12.99 | 14.64 | N/A | |
| Variance | 10.8 | 10.49 | 6.16 | 6.35 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.8 | 27.63 | 81/148 | |
| 年化標準差 | 11.22 | 13.92 | 73/148 | |
| b | 0.2356 | 0.7138 | 130/148 | |
| SHARPE | 0.3629 | 0.3667 | 85/148 | |
| Information Ratio | -0.1834 | -0.225 | 60/148 | |
| Jensen Index | 0.4636 | 0.3617 | 47/148 | |
| Treynor Index | 4.6616 | 2.2711 | 25/148 | |
| 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.01 | 6.77 | 7.1 | 8.69 | 7.44 | |
| b | -0.1 | 0.55 | 0.26 | 0.05 | 0.41 | |
| SHARPE Ratio | 0.3376 | 0.7253 | -0.0849 | -0.3193 | 0.2269 | |
| Treynor Index | -7.6188 | 2.5754 | -0.6746 | -16.2093 | 1.1847 | |
| Jensen Ratio | 0.9878 | 1.0459 | -0.4361 | -0.731 | 0.4658 | |
| Informaton Ratio | -0.0596 | 0.3298 | -0.3813 | 0.1838 | 0.1576 | |