| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.22 | 3.17 | 3.53 | 4.91 | N/A | |
| Sharpe | -0.26 | -0.03 | 0.19 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | -0.1 | -0.09 | 0.14 | 0.23 | N/A | |
| Beta | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.63 | N/A | |
| R-squared | 1 | 0.93 | 0.73 | 0.72 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9981 | 0.9654 | 0.8549 | 0.8496 | N/A | |
| Tracking Error | 1.33 | 1.41 | 2.64 | 3.56 | N/A | |
| Variance | 1.48 | 0.84 | 1.04 | 2.01 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.83 | 5.96 | 472/514 | |
| 年化標準差 | 3.17 | 4.92 | 444/514 | |
| b | 0.7282 | 0.6852 | 232/514 | |
| SHARPE | -0.0321 | 0.2583 | 477/514 | |
| Information Ratio | -0.7577 | -0.0345 | 505/514 | |
| Jensen Index | -0.0917 | 0.304 | 472/514 | |
| Treynor Index | -0.0425 | 0.7279 | 456/514 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.31 | 2.18 | 4.4 | 11.1 | 3.11 | |
| b | 0.47 | 0.29 | 0.5 | 0.83 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | -0.0331 | 0.4221 | 0.4698 | -0.1388 | 0.0989 | |
| Treynor Index | -0.0469 | 0.9205 | 1.1904 | -0.5379 | 0.1035 | |
| Jensen Ratio | -0.0191 | 0.2557 | 0.3517 | 0.8867 | 0.062 | |
| Informaton Ratio | -0.5229 | -0.2701 | 0.121 | 0.2982 | 0.3373 | |