新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
項目(04/27) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差13.6911.56N/AN/AN/A
Sharpe0.320.39N/AN/AN/A
Alpha0.840.5N/AN/AN/A
Beta0.710.49N/AN/AN/A
R-squared0.920.33N/AN/AN/A
與指數相關係數0.95930.5769N/AN/AN/A
Tracking Error6.6911.73N/AN/AN/A
Variance15.6211.14N/AN/AN/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

報酬率比較表
  新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 17.73 22.47 371/729
年化標準差 11.56 12.84 442/729
b 0.4897 0.6712 536/729
SHARPE 0.395 0.3804 351/729
Information Ratio -0.1062 -0.072 366/729
Jensen Index 0.496 0.1115 177/729
Treynor Index 2.5133 2.1657 266/729
新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表
  2025 2024 2023 2022 2021
年化標準差 8.58 6.31 N/A N/A N/A
b 0.35 0.39 N/A N/A N/A
SHARPE Ratio 0.2732 0.4219 N/A N/A N/A
Treynor Index 1.9282 1.9837 N/A N/A N/A
Jensen Ratio 0.3404 0.3914 N/A N/A N/A
Informaton Ratio -0.0316 0.0886 N/A N/A N/A