| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.17 | 13.76 | 13.42 | 15.06 | 14.1 | |
| Sharpe | 0.29 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | |
| Alpha | 0.45 | -0.22 | -0.23 | -0.02 | 0.07 | |
| Beta | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | |
| R-squared | 0.97 | 0.52 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | |
| 與指數相關係數 | 0.9825 | 0.7185 | 0.8586 | 0.8683 | 0.8328 | |
| Tracking Error | 7.91 | 10.94 | 8.68 | 8.9 | 9.57 | |
| Variance | 19.18 | 15.79 | 15 | 18.91 | 16.56 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 9.09 | 13.18 | 54/75 | |
| 年化標準差 | 13.76 | 14.57 | 48/75 | |
| b | 0.6511 | 0.7398 | 50/75 | |
| SHARPE | 0.1756 | 0.2303 | 55/75 | |
| Information Ratio | -0.1467 | -0.0058 | 58/75 | |
| Jensen Index | -0.221 | -0.0414 | 48/75 | |
| Treynor Index | 0.9162 | 1.2154 | 53/75 | |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 10.99 | 12.97 | 15.28 | 20.19 | 12.77 | |
| b | 0.89 | 0.74 | 0.66 | 0.78 | 0.94 | |
| SHARPE Ratio | -0.1389 | 0.0749 | 0.0895 | -0.2543 | 0.7012 | |
| Treynor Index | -0.4927 | 0.3769 | 0.5971 | -1.9081 | 2.7594 | |
| Jensen Ratio | -1.0788 | 0.1407 | -0.2819 | 0.2103 | 0.4071 | |
| Informaton Ratio | -0.5837 | 0.1211 | -0.061 | -0.0007 | 1.2062 | |