| 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.27 | 27.25 | 25.22 | 24.56 | 20.84 | |
| Sharpe | 1.39 | 1.34 | 0.61 | 0.39 | 0.33 | |
| Alpha | 7.55 | 5.92 | 1.8 | 1.27 | 0.61 | |
| Beta | 0.81 | 0.78 | 1 | 1.05 | 1 | |
| R-squared | 0.76 | 0.45 | 0.6 | 0.68 | 0.69 | |
| 與指數相關係數 | 0.8744 | 0.6708 | 0.7746 | 0.8247 | 0.8331 | |
| Tracking Error | 16.47 | 20.82 | 15.95 | 13.93 | 11.53 | |
| Variance | 81.47 | 61.86 | 52.99 | 50.28 | 36.19 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 228.2 | 186.45 | 47/123 | |
| 年化標準差 | 27.25 | 26.16 | 61/123 | |
| b | 0.7841 | 0.8767 | 84/123 | |
| SHARPE | 1.3423 | 1.1665 | 31/123 | |
| Information Ratio | 0.5357 | 0.1088 | 46/123 | |
| Jensen Index | 5.9177 | 4.215 | 38/123 | |
| Treynor Index | 13.4653 | 10.6326 | 33/123 | |
| 凱基台灣精五門基金A類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.15 | 11.98 | 15.99 | 24.76 | 18.75 | |
| b | 1.06 | 0.62 | 0.87 | 0.97 | 1.14 | |
| SHARPE Ratio | 0.5406 | 0.7287 | 0.5674 | -0.2784 | 0.5425 | |
| Treynor Index | 4.0048 | 4.0419 | 3.0205 | -2.044 | 2.5695 | |
| Jensen Ratio | 2.1654 | 1.2274 | 0.9005 | -0.1132 | 0.8703 | |
| Informaton Ratio | 0.413 | 0.6391 | -0.3522 | 0.3532 | -0.0102 | |