| 永豐滬深300紅利指數基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.41 | 10.4 | 11.78 | 13.07 | N/A | |
| Sharpe | 0.19 | 0.38 | 0.16 | 0.04 | N/A | |
| Alpha | 0.35 | 1.13 | 0.34 | 0.21 | N/A | |
| Beta | -0.02 | 0.002 | 0.44 | 0.53 | N/A | |
| R-squared | 0.001 | 0.00001 | 0.27 | 0.39 | N/A | |
| 與指數相關係數 | -0.0334 | 0.0026 | 0.5173 | 0.626 | N/A | |
| Tracking Error | 15.75 | 16.02 | 12.75 | 12.55 | N/A | |
| Variance | 3.42 | 9.02 | 11.56 | 14.25 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.39 | 28.74 | 84/147 | |
| 年化標準差 | 10.4 | 18.05 | 130/147 | |
| b | 0.0022 | 0.7191 | 130/147 | |
| SHARPE | 0.3793 | 0.2944 | 70/147 | |
| Information Ratio | -0.1739 | -0.0895 | 79/147 | |
| Jensen Index | 1.1348 | 0.1553 | 11/147 | |
| Treynor Index | 20.9545 | 3.7313 | 3/147 | |
| 永豐滬深300紅利指數基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.39 | 16.92 | 16.54 | 17.04 | 14.87 | |
| b | 0.17 | 0.52 | 1.07 | 0.53 | 0.92 | |
| SHARPE Ratio | 0.2269 | 0.377 | -0.093 | -0.1786 | -0.0387 | |
| Treynor Index | 4.4171 | 3.5701 | -0.4148 | -1.6616 | -0.1797 | |
| Jensen Ratio | 0.5226 | 1.186 | 0.6516 | 0.1144 | 0.2199 | |
| Informaton Ratio | -0.1034 | 0.1908 | -0.3047 | 0.0605 | -0.0645 | |