| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.29 | 4.15 | 5.19 | 4.91 | N/A | |
| Sharpe | -0.11 | 0.21 | 0.12 | -0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.05 | -0.01 | -0.003 | -0.05 | N/A | |
| Beta | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.73 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.88 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9673 | 0.9598 | 0.9823 | 0.9396 | N/A | |
| Tracking Error | 1.35 | 1.17 | 1.09 | 2.4 | N/A | |
| Variance | 2.33 | 1.44 | 2.24 | 2.01 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.22 | 3.24 | 150/423 | |
| 年化標準差 | 4.15 | 5.25 | 262/423 | |
| b | 0.9706 | 0.8164 | 172/423 | |
| SHARPE | 0.2084 | 0.2053 | 157/423 | |
| Information Ratio | 0.0942 | 0.0054 | 142/423 | |
| Jensen Index | -0.0072 | -0.0564 | 183/423 | |
| Treynor Index | 0.2363 | 0.0966 | 195/423 | |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.41 | 5.31 | 6.15 | 3.75 | 3.22 | |
| b | 0.82 | 0.92 | 0.72 | 0.44 | 0.77 | |
| SHARPE Ratio | 0.6733 | -0.0083 | 0.1448 | -0.9999 | -0.4276 | |
| Treynor Index | 0.5702 | -0.0138 | 0.3551 | -2.4711 | -0.5165 | |
| Jensen Ratio | 0.0934 | -0.0221 | -0.0335 | -0.5398 | -0.2659 | |
| Informaton Ratio | 0.316 | -0.3462 | -0.3006 | -0.0117 | -0.6101 | |