| 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.43 | 3.91 | 8.17 | 15.95 | 11.99 | |
| Sharpe | -0.39 | 0.1 | 0.05 | -0.17 | -0.08 | |
| Alpha | -0.27 | 0.05 | 0.04 | -0.58 | -0.21 | |
| Beta | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.8 | 0.62 | |
| R-squared | 0.9 | 0.71 | 0.24 | 0.11 | 0.16 | |
| 與指數相關係數 | 0.9489 | 0.8403 | 0.4867 | 0.332 | 0.4016 | |
| Tracking Error | 1.91 | 2.31 | 7.2 | 15.1 | 12.79 | |
| Variance | 1.64 | 1.27 | 5.56 | 21.2 | 11.99 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.6 | 5.96 | 421/514 | |
| 年化標準差 | 3.91 | 4.92 | 386/514 | |
| b | 0.7813 | 0.6852 | 206/514 | |
| SHARPE | 0.1045 | 0.2583 | 406/514 | |
| Information Ratio | -0.4285 | -0.0345 | 447/514 | |
| Jensen Index | 0.0511 | 0.304 | 421/514 | |
| Treynor Index | 0.1284 | 0.7279 | 432/514 | |
| 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.05 | 4.48 | 13.02 | 26.36 | 17.38 | |
| b | 0.33 | 0.25 | 1.3 | 0.32 | 2.34 | |
| SHARPE Ratio | 0.1828 | 0.6336 | -0.2172 | -0.2337 | -0.4634 | |
| Treynor Index | 0.64 | 3.2783 | -0.6276 | -5.5828 | -0.9919 | |
| Jensen Ratio | 0.2161 | 0.8117 | -1.4526 | -1.2655 | -2.3974 | |
| Informaton Ratio | -0.1281 | 0.3452 | -0.5193 | -0.1043 | -0.4962 | |