| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.43 | 4.67 | 6.25 | 18.74 | N/A | |
| Sharpe | 0.07 | 0.43 | 0.16 | -0.1 | N/A | |
| Alpha | 0.43 | 0.5 | 0.23 | -0.28 | N/A | |
| Beta | 1.05 | 0.96 | 0.74 | 1 | N/A | |
| R-squared | 0.82 | 0.75 | 0.34 | 0.12 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9029 | 0.8635 | 0.5853 | 0.3529 | N/A | |
| Tracking Error | 2.78 | 2.36 | 5.22 | 17.54 | N/A | |
| Variance | 3.44 | 1.82 | 3.26 | 29.28 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.42 | 5.96 | 97/514 | |
| 年化標準差 | 4.67 | 4.92 | 251/514 | |
| b | 0.9592 | 0.6852 | 120/514 | |
| SHARPE | 0.4318 | 0.2583 | 116/514 | |
| Information Ratio | 0.2434 | -0.0345 | 96/514 | |
| Jensen Index | 0.5002 | 0.304 | 92/514 | |
| Treynor Index | 0.5931 | 0.7279 | 226/514 | |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.54 | 3.02 | 15.41 | 37.61 | 10.2 | |
| b | 0.55 | 0.43 | 1.46 | 0.53 | 1.02 | |
| SHARPE Ratio | 0.5277 | 0.8251 | -0.0706 | -0.1941 | -0.5445 | |
| Treynor Index | 0.9792 | 1.6539 | -0.2145 | -3.9532 | -1.5644 | |
| Jensen Ratio | 0.543 | 0.7034 | -1.0303 | -1.2489 | -1.6348 | |
| Informaton Ratio | 0.2628 | 0.4666 | -0.246 | -0.1054 | -0.6029 | |