| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.71 | 2.64 | 5.18 | 7.09 | 5.85 | |
| Sharpe | -0.06 | 0.19 | 0.01 | -0.2 | -0.09 | |
| Alpha | 0.12 | 0.1 | -0.05 | -0.27 | -0.11 | |
| Beta | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.56 | 0.42 | |
| R-squared | 0.83 | 0.74 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | |
| 與指數相關係數 | 0.9115 | 0.8579 | 0.5829 | 0.5217 | 0.5704 | |
| Tracking Error | 2.62 | 2.37 | 4.61 | 6.71 | 7.35 | |
| Variance | 1.15 | 0.58 | 2.24 | 4.19 | 2.85 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.99 | 5.96 | 403/514 | |
| 年化標準差 | 2.64 | 4.92 | 481/514 | |
| b | 0.5391 | 0.6852 | 344/514 | |
| SHARPE | 0.1915 | 0.2583 | 312/514 | |
| Information Ratio | -0.4406 | -0.0345 | 455/514 | |
| Jensen Index | 0.1 | 0.304 | 403/514 | |
| Treynor Index | 0.2552 | 0.7279 | 387/514 | |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.74 | 2.34 | 8.95 | 9.96 | 5.33 | |
| b | 0.24 | 0.48 | 0.74 | 0.21 | 0.65 | |
| SHARPE Ratio | 0.3915 | 0.2256 | -0.1728 | -0.545 | -0.3914 | |
| Treynor Index | 0.813 | 0.3162 | -0.6022 | -7.5055 | -0.9237 | |
| Jensen Ratio | 0.1984 | 0.1359 | -0.8088 | -1.2306 | -0.6228 | |
| Informaton Ratio | -0.2471 | -0.6225 | -0.5558 | -0.1974 | -0.4259 | |