| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.73 | 2.66 | 5.15 | 7.09 | 5.85 | |
| Sharpe | -0.06 | 0.19 | 0.01 | -0.2 | -0.08 | |
| Alpha | 0.12 | 0.1 | -0.04 | -0.26 | -0.1 | |
| Beta | 0.62 | 0.54 | 0.61 | 0.56 | 0.42 | |
| R-squared | 0.82 | 0.73 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | |
| 與指數相關係數 | 0.9074 | 0.8536 | 0.5802 | 0.5183 | 0.5697 | |
| Tracking Error | 2.64 | 2.38 | 4.61 | 6.74 | 7.35 | |
| Variance | 1.16 | 0.59 | 2.21 | 4.19 | 2.85 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.96 | 5.96 | 407/514 | |
| 年化標準差 | 2.66 | 4.92 | 479/514 | |
| b | 0.5392 | 0.6852 | 343/514 | |
| SHARPE | 0.1874 | 0.2583 | 313/514 | |
| Information Ratio | -0.4486 | -0.0345 | 458/514 | |
| Jensen Index | 0.0976 | 0.304 | 405/514 | |
| Treynor Index | 0.2501 | 0.7279 | 388/514 | |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.75 | 2.3 | 8.87 | 9.94 | 5.39 | |
| b | 0.24 | 0.47 | 0.73 | 0.21 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.3818 | 0.2717 | -0.1705 | -0.5353 | -0.3905 | |
| Treynor Index | 0.8117 | 0.3824 | -0.5951 | -7.4137 | -0.9112 | |
| Jensen Ratio | 0.1941 | 0.1641 | -0.7953 | -1.2028 | -0.628 | |
| Informaton Ratio | -0.2544 | -0.5858 | -0.5544 | -0.1845 | -0.4261 | |