| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.31 | 12.11 | 10.58 | 10.57 | 11.24 | |
| Sharpe | 0.65 | 0.43 | 0.36 | 0.22 | 0.13 | |
| Alpha | 2.14 | 1.57 | 0.73 | 0.42 | 0.06 | |
| Beta | 0.17 | -0.03 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | |
| R-squared | 0.09 | 0.001 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | |
| 與指數相關係數 | 0.2973 | -0.0379 | 0.3331 | 0.4929 | 0.6016 | |
| Tracking Error | 21.86 | 20.48 | 13.79 | 12.93 | 12.24 | |
| Variance | 12.62 | 12.23 | 9.33 | 9.3 | 10.53 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 20.38 | 37.05 | 276/445 | |
| 年化標準差 | 12.11 | 18.62 | 334/445 | |
| b | -0.0286 | 0.8371 | 427/445 | |
| SHARPE | 0.432 | 0.3944 | 232/445 | |
| Information Ratio | -0.2004 | -0.0771 | 244/445 | |
| Jensen Index | 1.5747 | 0.5941 | 84/445 | |
| Treynor Index | -58.1194 | 2.5483 | 440/445 | |
| 國泰全球基礎建設基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.96 | 11.02 | 9.88 | 12.09 | 10.83 | |
| b | -0.38 | 0.82 | 0.46 | 0.45 | 0.68 | |
| SHARPE Ratio | 0.2585 | 0.4808 | 0.008 | 0.0074 | -0.2864 | |
| Treynor Index | -1.9352 | 1.8668 | 0.0497 | 0.0574 | -1.3178 | |
| Jensen Ratio | 1.3128 | 0.634 | -0.6568 | 0.7972 | -1.7507 | |
| Informaton Ratio | -0.088 | 0.1686 | -0.3605 | 0.6855 | -0.741 | |