| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.82 | 12.53 | 9.27 | 8.61 | 8.71 | |
| Sharpe | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 0.25 | 0.19 | |
| Alpha | 1.17 | 0.59 | 0.38 | 0.3 | 0.08 | |
| Beta | 0.75 | 0.56 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | |
| R-squared | 0.97 | 0.51 | 0.59 | 0.61 | 0.73 | |
| 與指數相關係數 | 0.9872 | 0.7127 | 0.7707 | 0.7829 | 0.8539 | |
| Tracking Error | 6.11 | 11.32 | 8.35 | 9.26 | 8.89 | |
| Variance | 23.58 | 13.08 | 7.16 | 6.18 | 6.32 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24.94 | 18.62 | 32/212 | |
| 年化標準差 | 12.53 | 11.30 | 68/212 | |
| b | 0.5561 | 0.6561 | 130/212 | |
| SHARPE | 0.5057 | 0.4063 | 33/212 | |
| Information Ratio | 0.3133 | -0.0494 | 26/212 | |
| Jensen Index | 0.5898 | 0.0981 | 30/212 | |
| Treynor Index | 3.0603 | 2.261 | 36/212 | |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.51 | 5.38 | 7.42 | 9.69 | 5.02 | |
| b | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.49 | |
| SHARPE Ratio | 0.2089 | 0.8284 | 0.4381 | -0.249 | 0.2712 | |
| Treynor Index | 1.0144 | 2.9354 | 2.0615 | -2.0105 | 0.8032 | |
| Jensen Ratio | -0.2377 | 0.8067 | 0.2624 | -0.1065 | -0.2229 | |
| Informaton Ratio | -0.1557 | 0.7273 | 0.1469 | 0.4119 | -0.3579 | |