| 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 30.9 | 23.96 | 26.76 | 27.34 | 23.48 | |
| Sharpe | 1.35 | 1.49 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | |
| Alpha | 7.43 | 5.92 | 1.42 | 0.78 | 0.54 | |
| Beta | 0.75 | 0.75 | 1.09 | 1.19 | 1.14 | |
| R-squared | 0.67 | 0.53 | 0.63 | 0.7 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.8182 | 0.7258 | 0.7955 | 0.8377 | 0.8401 | |
| Tracking Error | 19.68 | 17.51 | 16.3 | 15.36 | 12.96 | |
| Variance | 79.56 | 47.85 | 59.69 | 62.28 | 45.96 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 222.42 | 186.45 | 54/123 | |
| 年化標準差 | 23.96 | 26.16 | 100/123 | |
| b | 0.7461 | 0.8767 | 95/123 | |
| SHARPE | 1.494 | 1.1665 | 10/123 | |
| Information Ratio | 0.8622 | 0.1088 | 14/123 | |
| Jensen Index | 5.9192 | 4.215 | 37/123 | |
| Treynor Index | 13.8514 | 10.6326 | 24/123 | |
| 瀚亞外銷基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 26.98 | 17.25 | 19.78 | 30.64 | 18.9 | |
| b | 1.2 | 0.78 | 1.18 | 1.13 | 1.36 | |
| SHARPE Ratio | 0.4582 | 0.2821 | 0.7022 | -0.3701 | 0.6876 | |
| Treynor Index | 2.9799 | 1.797 | 3.3985 | -2.9095 | 2.7533 | |
| Jensen Ratio | 1.224 | -0.2166 | 1.6717 | -1.1046 | 1.2883 | |
| Informaton Ratio | 0.3761 | -0.0974 | 0.484 | -0.3665 | 0.4285 | |