| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.42 | 3.11 | 4.85 | 6.75 | N/A | |
| Sharpe | -0.51 | -0.16 | 0.25 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.57 | -0.32 | 0.18 | -0.03 | N/A | |
| Beta | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | N/A | |
| R-squared | 0.42 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6481 | 0.4665 | 0.4423 | 0.4933 | N/A | |
| Tracking Error | 16.58 | 12.48 | 11.82 | 12.01 | N/A | |
| Variance | 0.98 | 0.81 | 1.96 | 3.8 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -0.54 | 28.74 | 131/147 | |
| 年化標準差 | 3.11 | 18.05 | 146/147 | |
| b | 0.1064 | 0.7191 | 124/147 | |
| SHARPE | -0.1597 | 0.2944 | 134/147 | |
| Information Ratio | -0.7723 | -0.0895 | 145/147 | |
| Jensen Index | -0.3221 | 0.1553 | 114/147 | |
| Treynor Index | -1.7361 | 3.7313 | 138/147 | |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.94 | 4.88 | 9.1 | 8.85 | 4.78 | |
| b | -0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | |
| SHARPE Ratio | -0.1295 | 0.5446 | 0.2913 | -0.3537 | 0.3186 | |
| Treynor Index | 10.9775 | 11.4224 | 4.6667 | -3.7817 | 1.7065 | |
| Jensen Ratio | -0.1343 | 0.7022 | 0.5911 | -0.7547 | 0.061 | |
| Informaton Ratio | -0.5922 | -0.1112 | 0.0463 | 0.122 | 0.2485 | |