| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.31 | 3.76 | 4.93 | 6.86 | N/A | |
| Sharpe | 0.12 | 0.37 | 0.29 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.02 | -0.01 | 0.11 | -0.07 | N/A | |
| Beta | 0.27 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.8 | 0.64 | 0.43 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9604 | 0.8958 | 0.8014 | 0.657 | N/A | |
| Tracking Error | 13.57 | 10.39 | 9.65 | 10.64 | N/A | |
| Variance | 2.35 | 1.18 | 2.02 | 3.92 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.2 | 28.74 | 103/147 | |
| 年化標準差 | 3.76 | 18.05 | 141/147 | |
| b | 0.2471 | 0.7191 | 119/147 | |
| SHARPE | 0.3742 | 0.2944 | 73/147 | |
| Information Ratio | -0.635 | -0.0895 | 133/147 | |
| Jensen Index | -0.009 | 0.1553 | 87/147 | |
| Treynor Index | 1.5663 | 3.7313 | 88/147 | |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.9 | 3.14 | 10.05 | 8.95 | 4.7 | |
| b | 0.12 | 0.1 | 0.39 | 0.25 | 0.27 | |
| SHARPE Ratio | 0.3034 | 0.5665 | 0.2232 | -0.37 | 0.1671 | |
| Treynor Index | 2.1906 | 5.2648 | 1.6767 | -3.8532 | 0.8473 | |
| Jensen Ratio | 0.1429 | 0.4182 | 0.2374 | -0.8009 | -0.1664 | |
| Informaton Ratio | -0.4284 | -0.2328 | 0.0119 | 0.1005 | 0.1048 | |