| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.28 | 6.57 | 8.17 | 9.97 | N/A | |
| Sharpe | -0.24 | 0.03 | 0.02 | -0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.95 | -0.61 | -0.59 | -0.54 | N/A | |
| Beta | 0.35 | 0.3 | 0.48 | 0.55 | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9362 | 0.738 | 0.7635 | 0.7835 | N/A | |
| Tracking Error | 14.64 | 12.06 | 8.61 | 8.97 | N/A | |
| Variance | 5.71 | 3.6 | 5.56 | 8.28 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.83 | 37.05 | 392/445 | |
| 年化標準差 | 6.57 | 18.62 | 401/445 | |
| b | 0.3019 | 0.8371 | 329/445 | |
| SHARPE | 0.0347 | 0.3944 | 392/445 | |
| Information Ratio | -0.8221 | -0.0771 | 427/445 | |
| Jensen Index | -0.6071 | 0.5941 | 371/445 | |
| Treynor Index | 0.1772 | 2.5483 | 382/445 | |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.3 | 6.52 | 14.47 | 15.3 | 6.18 | |
| b | 0.31 | 0.42 | 0.75 | 0.56 | 0.41 | |
| SHARPE Ratio | -0.0632 | 0.103 | 0.1323 | -0.4074 | 0.2273 | |
| Treynor Index | -0.3076 | 0.4624 | 0.7418 | -3.1972 | 0.9774 | |
| Jensen Ratio | -0.5636 | -0.2644 | -0.5541 | -0.8406 | -0.1168 | |
| Informaton Ratio | -0.5408 | -0.491 | -0.2034 | 0.0307 | -0.1056 | |