| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 8.28 | 6.57 | 8.17 | 9.97 | N/A | |
| Sharpe | -0.24 | 0.04 | 0.02 | -0.06 | N/A | |
| Alpha | -0.95 | -0.61 | -0.59 | -0.54 | N/A | |
| Beta | 0.35 | 0.3 | 0.48 | 0.55 | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9362 | 0.7382 | 0.7636 | 0.7835 | N/A | |
| Tracking Error | 14.64 | 12.05 | 8.61 | 8.97 | N/A | |
| Variance | 5.71 | 3.6 | 5.56 | 8.28 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.86 | 37.05 | 389/445 | |
| 年化標準差 | 6.57 | 18.62 | 400/445 | |
| b | 0.3021 | 0.8371 | 328/445 | |
| SHARPE | 0.0358 | 0.3944 | 391/445 | |
| Information Ratio | -0.8215 | -0.0771 | 425/445 | |
| Jensen Index | -0.6055 | 0.5941 | 369/445 | |
| Treynor Index | 0.184 | 2.5483 | 380/445 | |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.3 | 6.52 | 14.47 | 15.3 | 6.18 | |
| b | 0.32 | 0.42 | 0.74 | 0.56 | 0.41 | |
| SHARPE Ratio | -0.0612 | 0.1032 | 0.1326 | -0.4069 | 0.2277 | |
| Treynor Index | -0.2964 | 0.4633 | 0.7433 | -3.1932 | 0.9787 | |
| Jensen Ratio | -0.5622 | -0.2642 | -0.5526 | -0.8385 | -0.1163 | |
| Informaton Ratio | -0.5402 | -0.4908 | -0.2031 | 0.0314 | -0.1053 | |