| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.16 | 4.6 | 5.1 | 7.84 | 10.08 | |
| Sharpe | 0.3 | 0.51 | 0.49 | 0.06 | 0.1 | |
| Alpha | 0.62 | 0.52 | 0.6 | 0.18 | 0.22 | |
| Beta | 0.92 | 0.6 | 0.63 | 0.78 | 0.76 | |
| R-squared | 0.55 | 0.29 | 0.47 | 0.4 | 0.16 | |
| 與指數相關係數 | 0.7427 | 0.5376 | 0.6848 | 0.6321 | 0.3986 | |
| Tracking Error | 4.14 | 4.21 | 4.27 | 6.23 | 9.48 | |
| Variance | 3.16 | 1.76 | 2.17 | 5.13 | 8.47 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 9.65 | 5.96 | 72/514 | |
| 年化標準差 | 4.6 | 4.92 | 260/514 | |
| b | 0.6022 | 0.6852 | 317/514 | |
| SHARPE | 0.51 | 0.2583 | 61/514 | |
| Information Ratio | 0.3563 | -0.0345 | 72/514 | |
| Jensen Index | 0.5174 | 0.304 | 91/514 | |
| Treynor Index | 1.2045 | 0.7279 | 43/514 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.63 | 3.76 | 7.44 | 13.91 | 4.51 | |
| b | 0.19 | 0.46 | 0.69 | 1.24 | 0.21 | |
| SHARPE Ratio | 0.4705 | 0.5823 | 0.416 | -0.3413 | -0.075 | |
| Treynor Index | 2.665 | 1.3815 | 1.2994 | -1.1028 | -0.4656 | |
| Jensen Ratio | 0.4089 | 0.6275 | 0.6176 | 0.1687 | -0.0618 | |
| Informaton Ratio | 0.2266 | 0.2896 | 0.4996 | -0.1464 | 0.1078 | |