| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.54 | 4.2 | 4.45 | 6.16 | 7.67 | |
| Sharpe | -0.06 | 0.2 | 0.21 | -0.01 | 0.12 | |
| Alpha | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.36 | |
| Beta | 1 | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | |
| R-squared | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | |
| 與指數相關係數 | 0.991 | 0.9808 | 0.9796 | 0.9582 | 0.9665 | |
| Tracking Error | 0.74 | 0.82 | 1.05 | 1.9 | 2.23 | |
| Variance | 2.56 | 1.47 | 1.65 | 3.16 | 4.9 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.16 | 5.96 | 316/514 | |
| 年化標準差 | 4.2 | 4.92 | 331/514 | |
| b | 0.979 | 0.6852 | 106/514 | |
| SHARPE | 0.2019 | 0.2583 | 304/514 | |
| Information Ratio | -0.2102 | -0.0345 | 386/514 | |
| Jensen Index | 0.1609 | 0.304 | 345/514 | |
| Treynor Index | 0.243 | 0.7279 | 389/514 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.19 | 2.27 | 6.48 | 11.76 | 3.66 | |
| b | 0.86 | 0.7 | 0.79 | 0.92 | 1.17 | |
| SHARPE Ratio | 0.2159 | 0.3139 | 0.3111 | -0.3108 | 0.131 | |
| Treynor Index | 0.2305 | 0.2953 | 0.7333 | -1.1515 | 0.1186 | |
| Jensen Ratio | 0.2044 | 0.1819 | 0.194 | 0.4205 | 0.1021 | |
| Informaton Ratio | -0.1938 | -0.8903 | 0.2099 | 0.0392 | 0.8972 | |