| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.84 | 14.39 | 10.67 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.09 | 0.33 | 0.26 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.44 | -0.59 | -0.24 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.89 | 0.88 | 0.78 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.99 | 0.97 | 0.9 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9965 | 0.9838 | 0.9506 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 2.86 | 3.21 | 4.4 | N/A | N/A | |
| Variance | 32.81 | 17.26 | 9.49 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 18.16 | 22.47 | 366/729 | |
| 年化標準差 | 14.39 | 12.84 | 228/729 | |
| b | 0.8815 | 0.6712 | 175/729 | |
| SHARPE | 0.3317 | 0.3804 | 469/729 | |
| Information Ratio | -0.1092 | -0.072 | 371/729 | |
| Jensen Index | -0.5868 | 0.1115 | 610/729 | |
| Treynor Index | 1.5319 | 2.1657 | 518/729 | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.08 | 7.5 | 10.74 | 12.13 | N/A | |
| b | 0.83 | 0.76 | 0.66 | 0.57 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.385 | 0.2964 | 0.2896 | -0.2229 | N/A | |
| Treynor Index | 1.0808 | 0.8392 | 1.355 | -1.3788 | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.335 | -0.1942 | -0.0862 | -0.061 | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.1131 | -0.0481 | 0.1102 | 0.4096 | N/A | |