| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.9 | 4.41 | 5.09 | 6.12 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.21 | 0.2 | -0.02 | N/A | |
| Alpha | -0.03 | -0.001 | 0.11 | 0.02 | N/A | |
| Beta | 1.13 | 1 | 0.87 | 0.92 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 0.9 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9553 | 0.9283 | 0.9566 | 0.9495 | N/A | |
| Tracking Error | 1.87 | 1.64 | 1.65 | 1.99 | N/A | |
| Variance | 2.9 | 1.62 | 2.16 | 3.12 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.38 | 3.24 | 141/423 | |
| 年化標準差 | 4.41 | 5.25 | 231/423 | |
| b | 0.9981 | 0.8164 | 143/423 | |
| SHARPE | 0.2066 | 0.2053 | 162/423 | |
| Information Ratio | 0.1114 | 0.0054 | 128/423 | |
| Jensen Index | -0.001 | -0.0564 | 178/423 | |
| Treynor Index | 0.2642 | 0.0966 | 182/423 | |
| 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.65 | 4.08 | 7.01 | 8.88 | N/A | |
| b | 0.89 | 0.71 | 0.83 | 1.02 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.5797 | 0.1635 | 0.2284 | -0.4776 | N/A | |
| Treynor Index | 0.4992 | 0.273 | 0.5587 | -1.2007 | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.0378 | 0.1856 | 0.1302 | 0.0386 | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.2579 | -0.0748 | 0.1384 | -0.2938 | N/A | |