| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 9.13 | 6.68 | 6.83 | 9.18 | N/A | |
| Sharpe | 0.2 | 0.59 | 0.33 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.98 | 1.01 | 0.54 | 0.25 | N/A | |
| Beta | 1.54 | 1.42 | 1.19 | 1.12 | N/A | |
| R-squared | 0.87 | 0.79 | 0.73 | 0.65 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9302 | 0.8902 | 0.8526 | 0.8069 | N/A | |
| Tracking Error | 4.49 | 3.51 | 3.69 | 5.48 | N/A | |
| Variance | 6.95 | 3.72 | 3.89 | 7.02 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 15.61 | 5.96 | 20/514 | |
| 年化標準差 | 6.68 | 4.92 | 58/514 | |
| b | 1.415 | 0.6852 | 7/514 | |
| SHARPE | 0.5864 | 0.2583 | 31/514 | |
| Information Ratio | 0.6163 | -0.0345 | 25/514 | |
| Jensen Index | 1.0103 | 0.304 | 23/514 | |
| Treynor Index | 0.7931 | 0.7279 | 127/514 | |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.77 | 3.86 | 8.54 | 14.53 | 6.14 | |
| b | 1.29 | 0.89 | 0.79 | 0.96 | 1.44 | |
| SHARPE Ratio | 0.5815 | 0.2466 | 0.1746 | -0.4051 | -0.0505 | |
| Treynor Index | 0.7501 | 0.3098 | 0.548 | -1.7784 | -0.0623 | |
| Jensen Ratio | 0.9765 | 0.2446 | 0.0465 | -0.1607 | -0.1342 | |
| Informaton Ratio | 0.4966 | -0.2092 | -0.0421 | -0.3214 | 0.0768 | |