| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.64 | 6.43 | 5.53 | 6.93 | 11.39 | |
| Sharpe | 0.32 | 0.24 | 0.25 | -0.05 | 0.01 | |
| Alpha | 0.79 | 0.39 | 0.32 | 0.08 | 0.13 | |
| Beta | 1.01 | 0.57 | 0.8 | 0.74 | 1.06 | |
| R-squared | 0.63 | 0.11 | 0.47 | 0.46 | 0.81 | |
| 與指數相關係數 | 0.7918 | 0.327 | 0.6828 | 0.6782 | 0.9011 | |
| Tracking Error | 3.44 | 6.29 | 4.15 | 5.34 | 5.52 | |
| Variance | 2.65 | 3.45 | 2.55 | 4 | 10.81 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.3 | 5.96 | 189/514 | |
| 年化標準差 | 6.89 | 4.92 | 44/514 | |
| b | 0.6997 | 0.6853 | 271/514 | |
| SHARPE | 0.2145 | 0.2583 | 298/514 | |
| Information Ratio | 0.0353 | -0.0359 | 193/514 | |
| Jensen Index | 0.3665 | 0.3038 | 158/514 | |
| Treynor Index | 0.6093 | 0.3403 | 194/514 | |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.09 | 3.17 | 5.85 | 9.11 | 5.57 | |
| b | 0.41 | 0.69 | 0.6 | 0.61 | 1.51 | |
| SHARPE Ratio | 0.1798 | 0.5352 | 0.1797 | -0.4261 | -0.4098 | |
| Treynor Index | 0.772 | 0.7117 | 0.5078 | -1.8308 | -0.4373 | |
| Jensen Ratio | 0.3189 | 0.4661 | 0.0113 | -0.135 | -0.7063 | |
| Informaton Ratio | -0.0163 | 0.1029 | -0.2029 | -0.0404 | -0.6224 | |