| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.8 | 6.22 | 4.83 | 5.51 | N/A | |
| Sharpe | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.39 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | N/A | |
| Beta | 0.82 | 0.33 | 0.57 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.89 | 0.04 | 0.32 | 0.48 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.943 | 0.194 | 0.5614 | 0.695 | N/A | |
| Tracking Error | 1.51 | 6.59 | 4.49 | 4.68 | N/A | |
| Variance | 1.21 | 3.22 | 1.95 | 2.53 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.74 | 22.55 | 647/729 | |
| 年化標準差 | 6.81 | 12.63 | 646/729 | |
| b | 0.5106 | 0.6663 | 511/729 | |
| SHARPE | 0.0721 | 0.3922 | 649/729 | |
| Information Ratio | -0.5236 | -0.0732 | 583/729 | |
| Jensen Index | 0.098 | 0.1317 | 333/729 | |
| Treynor Index | 0.2773 | 3.3175 | 652/729 | |
| 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.38 | 2.62 | 5.28 | 7.38 | 3.14 | |
| b | 0.13 | 0.3 | 0.53 | 0.54 | 0.78 | |
| SHARPE Ratio | 0.0263 | 0.7009 | 0.3506 | -0.2876 | 0.0431 | |
| Treynor Index | 0.3067 | 1.7721 | 1.0018 | -1.135 | 0.0501 | |
| Jensen Ratio | 0.0416 | 0.5203 | 0.2738 | 0.2565 | 0.0148 | |
| Informaton Ratio | -0.3518 | -0.1069 | -0.1343 | 0.4372 | -0.4346 | |