| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.98 | 3.9 | 4.07 | 5.96 | N/A | |
| Sharpe | -0.02 | 0.31 | 0.32 | 0.02 | N/A | |
| Alpha | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.25 | N/A | |
| Beta | 0.89 | 0.9 | 0.79 | 0.85 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.985 | 0.9679 | 0.9539 | 0.9412 | N/A | |
| Tracking Error | 1.05 | 1.07 | 1.6 | 2.25 | N/A | |
| Variance | 2.07 | 1.27 | 1.38 | 2.96 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.5 | 5.96 | 244/514 | |
| 年化標準差 | 3.9 | 4.92 | 390/514 | |
| b | 0.898 | 0.6852 | 148/514 | |
| SHARPE | 0.3118 | 0.2583 | 207/514 | |
| Information Ratio | -0.0613 | -0.0345 | 267/514 | |
| Jensen Index | 0.2743 | 0.304 | 246/514 | |
| Treynor Index | 0.3792 | 0.7279 | 349/514 | |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.05 | 2.32 | 6.04 | 11.08 | 3.25 | |
| b | 0.82 | 0.57 | 0.72 | 0.86 | 0.92 | |
| SHARPE Ratio | 0.3553 | 0.5931 | 0.3791 | -0.37 | 0.0671 | |
| Treynor Index | 0.3804 | 0.693 | 0.9163 | -1.381 | 0.0688 | |
| Jensen Ratio | 0.3183 | 0.3773 | 0.3082 | 0.1966 | 0.0345 | |
| Informaton Ratio | -0.0353 | -0.1306 | 0.2835 | -0.0905 | 0.8492 | |