| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.01 | 5.59 | 5.29 | 6.82 | N/A | |
| Sharpe | -0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.69 | -0.36 | -0.19 | -0.21 | N/A | |
| Beta | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9689 | 0.7656 | 0.7661 | 0.7293 | N/A | |
| Tracking Error | 15.4 | 12.32 | 9.61 | 10.43 | N/A | |
| Variance | 4.09 | 2.6 | 2.33 | 3.88 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.98 | 37.05 | 371/445 | |
| 年化標準差 | 5.59 | 18.62 | 430/445 | |
| b | 0.2664 | 0.8371 | 352/445 | |
| SHARPE | 0.1463 | 0.3944 | 365/445 | |
| Information Ratio | -0.7582 | -0.0771 | 409/445 | |
| Jensen Index | -0.3577 | 0.5941 | 344/445 | |
| Treynor Index | 0.8056 | 2.5483 | 354/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.98 | 4 | 9.4 | 9.61 | 3.98 | |
| b | 0.2 | 0.17 | 0.44 | 0.34 | 0.21 | |
| SHARPE Ratio | 0.0954 | 0.3302 | 0.2329 | -0.3718 | 0.1345 | |
| Treynor Index | 0.5375 | 2.19 | 1.4349 | -2.9892 | 0.7223 | |
| Jensen Ratio | -0.1929 | 0.191 | -0.0221 | -0.4437 | -0.1148 | |
| Informaton Ratio | -0.4353 | -0.3916 | -0.1785 | 0.2526 | -0.2108 | |