| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.21 | 11.44 | 8.55 | 8.21 | 9.03 | |
| Sharpe | 0.25 | 0.41 | 0.33 | 0.13 | 0.14 | |
| Alpha | 0.39 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | -0.07 | |
| Beta | 0.72 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | |
| R-squared | 0.97 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | |
| 與指數相關係數 | 0.987 | 0.8148 | 0.8425 | 0.8494 | 0.8837 | |
| Tracking Error | 6.63 | 9.45 | 7.44 | 8.51 | 8.26 | |
| Variance | 21.9 | 10.91 | 6.1 | 5.61 | 6.8 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 18.38 | 18.62 | 101/212 | |
| 年化標準差 | 11.44 | 11.30 | 103/212 | |
| b | 0.5805 | 0.6561 | 121/212 | |
| SHARPE | 0.413 | 0.4063 | 101/212 | |
| Information Ratio | -0.0006 | -0.0494 | 101/212 | |
| Jensen Index | 0.0702 | 0.0981 | 86/212 | |
| Treynor Index | 2.2007 | 2.261 | 82/212 | |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.09 | 5.25 | 7.22 | 10.11 | 4.89 | |
| b | 0.57 | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.47 | |
| SHARPE Ratio | 0.2881 | 0.6418 | 0.3249 | -0.3859 | 0.1743 | |
| Treynor Index | 1.0378 | 2.2679 | 1.5365 | -2.8935 | 0.5283 | |
| Jensen Ratio | -0.2535 | 0.5036 | 0.0226 | -0.4634 | -0.3401 | |
| Informaton Ratio | -0.1656 | 0.3886 | -0.2168 | 0.1319 | -0.8536 | |