| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 25.33 | 17.63 | 13.4 | 12.55 | 13.81 | |
| Sharpe | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.31 | 0.16 | |
| Alpha | 1.69 | 0.97 | 0.87 | 0.69 | -0.004 | |
| Beta | 1.04 | 0.83 | 0.74 | 0.65 | 0.77 | |
| R-squared | 0.82 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.9076 | 0.759 | 0.7199 | 0.741 | 0.8428 | |
| Tracking Error | 10.67 | 11.79 | 9.9 | 9.8 | 8.19 | |
| Variance | 53.45 | 25.91 | 14.97 | 13.12 | 15.9 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 39.59 | 37.05 | 148/445 | |
| 年化標準差 | 17.63 | 18.62 | 218/445 | |
| b | 0.8334 | 0.8371 | 214/445 | |
| SHARPE | 0.5552 | 0.3944 | 115/445 | |
| Information Ratio | 0.1887 | -0.0771 | 140/445 | |
| Jensen Index | 0.9687 | 0.5941 | 136/445 | |
| Treynor Index | 3.2025 | 2.5483 | 163/445 | |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 10.98 | 9.69 | 8.54 | 14.75 | 8.31 | |
| b | 0.91 | 0.35 | 0.46 | 0.57 | 0.73 | |
| SHARPE Ratio | 0.2855 | 0.7814 | 0.6784 | -0.1422 | 0.1235 | |
| Treynor Index | 0.9912 | 6.3097 | 3.6605 | -1.0632 | 0.4036 | |
| Jensen Ratio | -0.4502 | 1.8066 | 0.994 | 0.3645 | -0.6284 | |
| Informaton Ratio | -0.1522 | 0.5128 | 0.2655 | 0.5112 | -0.1201 | |