| 元大新興亞洲基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 41.6 | 30.57 | 21.31 | 18.92 | 17.46 | |
| Sharpe | 0.56 | 0.7 | 0.41 | 0.16 | 0.18 | |
| Alpha | 4.46 | 2.69 | 1.17 | 0.58 | 0.41 | |
| Beta | 1.63 | 1.39 | 1.07 | 0.86 | 0.8 | |
| R-squared | 0.97 | 0.67 | 0.51 | 0.5 | 0.64 | |
| 與指數相關係數 | 0.984 | 0.821 | 0.7122 | 0.7105 | 0.8011 | |
| Tracking Error | 17.53 | 18.8 | 14.99 | 13.5 | 10.99 | |
| Variance | 144.23 | 77.89 | 37.84 | 29.82 | 25.4 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大新興亞洲基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 98.93 | 63.47 | 32/181 | |
| 年化標準差 | 30.57 | 20.76 | 14/181 | |
| b | 1.3862 | 1.1141 | 54/181 | |
| SHARPE | 0.6953 | 0.6132 | 67/181 | |
| Information Ratio | 0.4486 | -0.0618 | 42/181 | |
| Jensen Index | 2.6937 | 1.5445 | 40/181 | |
| Treynor Index | 4.355 | 3.4869 | 53/181 | |
| 元大新興亞洲基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.78 | 12.33 | 13 | 9.96 | 10 | |
| b | 1.27 | 0.22 | 0.71 | 0.39 | 0.73 | |
| SHARPE Ratio | 0.4699 | 0.288 | 0.1844 | -0.6577 | -0.3115 | |
| Treynor Index | 1.9986 | 4.7086 | 0.9751 | -4.9129 | -1.2345 | |
| Jensen Ratio | 0.3312 | 0.8772 | 0.2188 | -1.3116 | -0.7993 | |
| Informaton Ratio | 0.1396 | 0.0188 | 0.4412 | 0.0868 | -0.3534 | |