| 元大亞太成長基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 33.94 | 24.39 | 18.39 | 19.57 | 17.2 | |
| Sharpe | 0.56 | 0.6 | 0.38 | 0.08 | 0.04 | |
| Alpha | 2.73 | 1.02 | 0.5 | -0.12 | -0.45 | |
| Beta | 1.26 | 1.06 | 0.99 | 0.88 | 0.86 | |
| R-squared | 0.93 | 0.64 | 0.62 | 0.49 | 0.55 | |
| 與指數相關係數 | 0.964 | 0.7982 | 0.7877 | 0.6994 | 0.7448 | |
| Tracking Error | 11.25 | 14.74 | 11.33 | 14.11 | 11.67 | |
| Variance | 96.02 | 49.57 | 28.18 | 31.93 | 24.65 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大亞太成長基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 62.28 | 63.47 | 69/181 | |
| 年化標準差 | 24.39 | 20.76 | 46/181 | |
| b | 1.0629 | 1.1141 | 99/181 | |
| SHARPE | 0.6015 | 0.6132 | 101/181 | |
| Information Ratio | 0.0416 | -0.0618 | 69/181 | |
| Jensen Index | 1.0233 | 1.5445 | 90/181 | |
| Treynor Index | 3.7542 | 3.4869 | 77/181 | |
| 元大亞太成長基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.84 | 13.07 | 18.21 | 22.27 | 11.92 | |
| b | 0.49 | 0.77 | 0.83 | 0.58 | -0.2 | |
| SHARPE Ratio | 0.6979 | 0.1941 | 0.2328 | -0.6406 | -0.0323 | |
| Treynor Index | 3.6063 | 0.9521 | 1.4824 | -7.1415 | 0.5554 | |
| Jensen Ratio | 0.7837 | 0.2121 | 0.3849 | -3.3024 | -0.1008 | |
| Informaton Ratio | -0.0544 | -0.0483 | 0.3776 | -0.3085 | 0.0037 | |