| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.37 | 3.29 | 3.13 | 4.58 | N/A | |
| Sharpe | 0.14 | 0.43 | 0.47 | 0.13 | N/A | |
| Alpha | 0.4 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | N/A | |
| Beta | 0.74 | 0.73 | 0.57 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.8 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9381 | 0.931 | 0.8904 | 0.8951 | N/A | |
| Tracking Error | 2.07 | 1.66 | 2.56 | 3.24 | N/A | |
| Variance | 1.59 | 0.9 | 0.82 | 1.75 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.3 | 5.96 | 186/514 | |
| 年化標準差 | 3.29 | 4.92 | 426/514 | |
| b | 0.728 | 0.6852 | 233/514 | |
| SHARPE | 0.4348 | 0.2583 | 114/514 | |
| Information Ratio | 0.0279 | -0.0345 | 202/514 | |
| Jensen Index | 0.3504 | 0.304 | 175/514 | |
| Treynor Index | 0.5473 | 0.7279 | 243/514 | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.39 | 1.47 | 4.52 | 9.04 | 1.62 | |
| b | 0.5 | 0.31 | 0.55 | 0.67 | 0.45 | |
| SHARPE Ratio | 0.6363 | 0.8582 | 0.4812 | -0.2855 | 0.2581 | |
| Treynor Index | 0.8857 | 1.1721 | 1.1381 | -1.105 | 0.2684 | |
| Jensen Ratio | 0.4423 | 0.3532 | 0.3582 | 0.3407 | 0.107 | |
| Informaton Ratio | 0.1467 | -0.1795 | 0.2008 | 0.4943 | 0.4613 | |