| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.97 | 5.42 | 3.94 | 4.25 | N/A | |
| Sharpe | 0.42 | 0.13 | 0.3 | 0.14 | N/A | |
| Alpha | 0.47 | 0.2 | 0.32 | 0.26 | N/A | |
| Beta | 0.37 | 0.05 | 0.19 | 0.37 | N/A | |
| R-squared | 0.47 | 0.001 | 0.05 | 0.33 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6839 | 0.0357 | 0.2336 | 0.5767 | N/A | |
| Tracking Error | 4.1 | 6.74 | 5.53 | 5.42 | N/A | |
| Variance | 0.74 | 2.45 | 1.29 | 1.5 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.55 | 5.96 | 365/514 | |
| 年化標準差 | 5.42 | 4.92 | 166/514 | |
| b | 0.046 | 0.6852 | 487/514 | |
| SHARPE | 0.128 | 0.2583 | 370/514 | |
| Information Ratio | -0.1459 | -0.0345 | 345/514 | |
| Jensen Index | 0.1963 | 0.304 | 304/514 | |
| Treynor Index | 18.1007 | 0.7279 | 6/514 | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.13 | 2.71 | 2.82 | 7.53 | 1.87 | |
| b | 0.03 | -0.13 | 0.28 | 0.53 | 0.38 | |
| SHARPE Ratio | 0.1168 | 0.7359 | 0.4517 | -0.1693 | 0.1683 | |
| Treynor Index | 5.1144 | -4.3284 | 1.3277 | -0.6885 | 0.2376 | |
| Jensen Ratio | 0.173 | 0.5801 | 0.2322 | 0.493 | 0.079 | |
| Informaton Ratio | -0.1597 | 0.1529 | -0.1007 | 0.4803 | 0.3057 | |