| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.22 | 3.17 | 3.52 | 4.91 | N/A | |
| Sharpe | -0.26 | -0.03 | 0.19 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | -0.1 | -0.09 | 0.14 | 0.23 | N/A | |
| Beta | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.63 | N/A | |
| R-squared | 1 | 0.94 | 0.73 | 0.72 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.998 | 0.9672 | 0.8561 | 0.8497 | N/A | |
| Tracking Error | 1.32 | 1.39 | 2.63 | 3.56 | N/A | |
| Variance | 1.48 | 0.84 | 1.03 | 2.01 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.84 | 5.96 | 471/514 | |
| 年化標準差 | 3.17 | 4.92 | 442/514 | |
| b | 0.73 | 0.6852 | 230/514 | |
| SHARPE | -0.0309 | 0.2583 | 475/514 | |
| Information Ratio | -0.7492 | -0.0345 | 504/514 | |
| Jensen Index | -0.0908 | 0.304 | 471/514 | |
| Treynor Index | -0.0408 | 0.7279 | 455/514 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.31 | 2.16 | 4.39 | 11.11 | 3.1 | |
| b | 0.47 | 0.28 | 0.5 | 0.83 | 0.85 | |
| SHARPE Ratio | -0.0284 | 0.4237 | 0.4731 | -0.1376 | 0.1148 | |
| Treynor Index | -0.0402 | 0.9288 | 1.1969 | -0.5329 | 0.1203 | |
| Jensen Ratio | -0.0159 | 0.2546 | 0.355 | 0.8921 | 0.0761 | |
| Informaton Ratio | -0.5119 | -0.2731 | 0.1254 | 0.3004 | 0.3526 | |