| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.6 | 3.99 | 4.11 | 5.52 | N/A | |
| Sharpe | 0.08 | 0.33 | 0.29 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.42 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | N/A | |
| Beta | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 0.8 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9782 | 0.9635 | 0.969 | 0.9567 | N/A | |
| Tracking Error | 1.16 | 1.13 | 1.38 | 2.09 | N/A | |
| Variance | 2.61 | 1.32 | 1.41 | 2.53 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.84 | 5.96 | 218/514 | |
| 年化標準差 | 3.99 | 4.92 | 369/514 | |
| b | 0.9135 | 0.6852 | 139/514 | |
| SHARPE | 0.3285 | 0.2583 | 188/514 | |
| Information Ratio | -0.011 | -0.0345 | 215/514 | |
| Jensen Index | 0.2999 | 0.304 | 225/514 | |
| Treynor Index | 0.4058 | 0.7279 | 326/514 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.34 | 2.19 | 6.48 | 11.34 | 2.39 | |
| b | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 0.9 | 0.72 | |
| SHARPE Ratio | 0.4629 | 0.3604 | 0.3719 | -0.2453 | 0.0898 | |
| Treynor Index | 0.4887 | 0.3363 | 0.9107 | -0.8934 | 0.0861 | |
| Jensen Ratio | 0.3166 | 0.205 | 0.3223 | 0.6447 | 0.0395 | |
| Informaton Ratio | -0.0344 | -0.5313 | 0.3147 | 0.1825 | 0.4066 | |