| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.11 | 5.74 | 4.2 | 4.95 | N/A | |
| Sharpe | 0.27 | 0.15 | 0.25 | 0.09 | N/A | |
| Alpha | 0.52 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | N/A | |
| Beta | 0.67 | 0.3 | 0.44 | 0.55 | N/A | |
| R-squared | 0.81 | 0.05 | 0.26 | 0.55 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9001 | 0.223 | 0.5126 | 0.7403 | N/A | |
| Tracking Error | 2.54 | 6.31 | 4.54 | 4.45 | N/A | |
| Variance | 1.41 | 2.75 | 1.47 | 2.04 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.06 | 5.96 | 334/514 | |
| 年化標準差 | 5.74 | 4.92 | 128/514 | |
| b | 0.3045 | 0.6852 | 436/514 | |
| SHARPE | 0.1465 | 0.2583 | 349/514 | |
| Information Ratio | -0.1179 | -0.0345 | 308/514 | |
| Jensen Index | 0.2167 | 0.304 | 283/514 | |
| Treynor Index | 0.8966 | 0.7279 | 108/514 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.95 | 2.44 | 4.19 | 10.17 | 2.31 | |
| b | 0.22 | 0.25 | 0.45 | 0.76 | 0.6 | |
| SHARPE Ratio | 0.0877 | 0.6442 | 0.3897 | -0.154 | 0.0005 | |
| Treynor Index | 0.5699 | 1.835 | 1.0416 | -0.5932 | 0.0006 | |
| Jensen Ratio | 0.1267 | 0.446 | 0.2504 | 0.775 | -0.0185 | |
| Informaton Ratio | -0.2269 | 0.0242 | -0.0247 | 0.3082 | 0.2261 | |