| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.62 | 4 | 4.11 | 5.52 | N/A | |
| Sharpe | 0.08 | 0.33 | 0.29 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.42 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | N/A | |
| Beta | 1 | 0.92 | 0.81 | 0.8 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9777 | 0.9632 | 0.9687 | 0.9562 | N/A | |
| Tracking Error | 1.18 | 1.13 | 1.38 | 2.1 | N/A | |
| Variance | 2.63 | 1.34 | 1.41 | 2.54 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.84 | 5.96 | 217/514 | |
| 年化標準差 | 4 | 4.92 | 364/514 | |
| b | 0.9171 | 0.6852 | 137/514 | |
| SHARPE | 0.3274 | 0.2583 | 194/514 | |
| Information Ratio | -0.0104 | -0.0345 | 214/514 | |
| Jensen Index | 0.2999 | 0.304 | 225/514 | |
| Treynor Index | 0.4045 | 0.7279 | 327/514 | |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.34 | 2.19 | 6.48 | 11.34 | 2.39 | |
| b | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 0.9 | 0.72 | |
| SHARPE Ratio | 0.4675 | 0.3585 | 0.3731 | -0.2452 | 0.0819 | |
| Treynor Index | 0.4932 | 0.3346 | 0.9139 | -0.8928 | 0.0787 | |
| Jensen Ratio | 0.3194 | 0.2039 | 0.3245 | 0.645 | 0.0342 | |
| Informaton Ratio | -0.03 | -0.5308 | 0.3183 | 0.1829 | 0.397 | |