新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
項目(04/27) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差0.910.87N/AN/AN/A
Sharpe0.551.04N/AN/AN/A
Alpha0.160.23N/AN/AN/A
Beta0.170.14N/AN/AN/A
R-squared0.820.44N/AN/AN/A
與指數相關係數0.90310.6634N/AN/AN/A
Tracking Error4.173.59N/AN/AN/A
Variance0.070.06N/AN/AN/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

報酬率比較表
  新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 4.47 3.24 134/423
年化標準差 0.87 5.25 409/423
b 0.1412 0.8164 383/423
SHARPE 1.0442 0.2053 22/423
Information Ratio 0.0788 0.0054 159/423
Jensen Index 0.2259 -0.0564 64/423
Treynor Index 1.9448 0.0966 30/423
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表
  2025 2024 2023 2022 2021
年化標準差 0.56 2.05 N/A N/A N/A
b 0.11 0.34 N/A N/A N/A
SHARPE Ratio 1.9853 0.4722 N/A N/A N/A
Treynor Index 2.831 0.831 N/A N/A N/A
Jensen Ratio 0.2716 0.2762 N/A N/A N/A
Informaton Ratio 0.0357 0.0936 N/A N/A N/A