| 台新1699貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | |
| Sharpe | 3.22 | 4.26 | 1.97 | 0.33 | 0.04 | |
| Alpha | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.0002 | |
| Beta | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.39 | 0.29 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.6265 | 0.5396 | 0.1239 | 0.3016 | 0.1645 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 台新1699貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.55 | 1.43 | 1/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 8/35 | |
| b | 0.0005 | 0.0005 | 11/35 | |
| SHARPE | 4.2627 | 2.6572 | 4/35 | |
| Information Ratio | 11.3458 | 1.3404 | 1/35 | |
| Jensen Index | 0.0233 | 0.0131 | 1/35 | |
| Treynor Index | 53.1601 | 33.2493 | 6/35 | |
| 台新1699貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | |
| b | -0.0004 | -0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | |
| SHARPE Ratio | 2.3144 | 2.1954 | 1.7643 | -0.0768 | -4.1088 | |
| Treynor Index | -66.5595 | -11.4986 | 29.6384 | -2.6303 | -33.2402 | |
| Jensen Ratio | 0.0285 | 0.0259 | 0.0163 | -0.0006 | -0.0097 | |
| Informaton Ratio | 11.1108 | 7.9239 | 2.359 | 1.5481 | 6.1749 | |