| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 14.24 | 10.21 | 12.2 | 12.78 | N/A | |
| Sharpe | 0.4 | 0.51 | 0.22 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 1.54 | 1.19 | 0.11 | 0.22 | N/A | |
| Beta | 0.11 | 0.14 | 0.49 | 0.59 | N/A | |
| R-squared | 0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.43 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.1685 | 0.2183 | 0.5189 | 0.6562 | N/A | |
| Tracking Error | 24.19 | 17.04 | 12.4 | 11.31 | N/A | |
| Variance | 16.91 | 8.68 | 12.4 | 13.6 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 20.4 | 37.05 | 273/445 | |
| 年化標準差 | 10.21 | 18.62 | 369/445 | |
| b | 0.1387 | 0.8371 | 388/445 | |
| SHARPE | 0.5075 | 0.3944 | 171/445 | |
| Information Ratio | -0.2173 | -0.0771 | 259/445 | |
| Jensen Index | 1.1859 | 0.5941 | 110/445 | |
| Treynor Index | 13.6934 | 2.5483 | 12/445 | |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.84 | 13.52 | 14.07 | 19.88 | 11.93 | |
| b | -0.03 | 0.91 | 0.75 | 0.86 | 0.69 | |
| SHARPE Ratio | 0.6626 | 0.0564 | 0.1051 | -0.0185 | 0.2822 | |
| Treynor Index | -40.1466 | 0.2428 | 0.572 | -0.124 | 1.4139 | |
| Jensen Ratio | 1.1582 | -0.7711 | -0.6814 | 1.3554 | 0.1064 | |
| Informaton Ratio | 0.0087 | -0.2329 | -0.2525 | 0.5321 | 0.1139 | |