| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.64 | 11.12 | 10.48 | 11.02 | N/A | |
| Sharpe | 0.55 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | N/A | |
| Alpha | 2.06 | 1.61 | 0.52 | 0.52 | N/A | |
| Beta | -0.04 | -0.19 | 0.2 | 0.36 | N/A | |
| R-squared | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | N/A | |
| 與指數相關係數 | -0.0762 | -0.2681 | 0.2468 | 0.4653 | N/A | |
| Tracking Error | 26.28 | 21.85 | 14.58 | 13.39 | N/A | |
| Variance | 13.31 | 10.3 | 9.15 | 10.13 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 16.09 | 37.05 | 312/445 | |
| 年化標準差 | 11.12 | 18.62 | 359/445 | |
| b | -0.1856 | 0.8371 | 442/445 | |
| SHARPE | 0.3723 | 0.3944 | 256/445 | |
| Information Ratio | -0.2284 | -0.0771 | 269/445 | |
| Jensen Index | 1.6087 | 0.5941 | 79/445 | |
| Treynor Index | -5.7917 | 2.5483 | 428/445 | |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.14 | 12.07 | 10.21 | 17.11 | 11.93 | |
| b | -0.48 | 0.74 | 0.47 | 0.69 | 0.59 | |
| SHARPE Ratio | 0.2849 | 0.1963 | 0.1386 | 0.1256 | 0.2296 | |
| Treynor Index | -1.5551 | 0.9206 | 0.8757 | 0.896 | 1.3329 | |
| Jensen Ratio | 1.4684 | -0.1281 | -0.2845 | 1.7992 | 0.0438 | |
| Informaton Ratio | -0.0814 | -0.1144 | -0.234 | 0.8138 | 0.0534 | |