| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 14.24 | 10.2 | 12.19 | 12.78 | N/A | |
| Sharpe | 0.4 | 0.51 | 0.22 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 1.54 | 1.19 | 0.11 | 0.22 | N/A | |
| Beta | 0.11 | 0.14 | 0.48 | 0.59 | N/A | |
| R-squared | 0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.43 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.1683 | 0.2177 | 0.5187 | 0.6561 | N/A | |
| Tracking Error | 24.19 | 17.05 | 12.4 | 11.31 | N/A | |
| Variance | 16.91 | 8.68 | 12.39 | 13.6 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 20.38 | 37.05 | 277/445 | |
| 年化標準差 | 10.2 | 18.62 | 370/445 | |
| b | 0.1383 | 0.8371 | 389/445 | |
| SHARPE | 0.5071 | 0.3944 | 173/445 | |
| Information Ratio | -0.2176 | -0.0771 | 262/445 | |
| Jensen Index | 1.1854 | 0.5941 | 113/445 | |
| Treynor Index | 13.725 | 2.5483 | 10/445 | |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.84 | 13.51 | 14.07 | 19.88 | 11.93 | |
| b | -0.03 | 0.91 | 0.75 | 0.86 | 0.69 | |
| SHARPE Ratio | 0.6618 | 0.0566 | 0.1052 | -0.0187 | 0.2828 | |
| Treynor Index | -38.9225 | 0.2436 | 0.5726 | -0.1247 | 1.415 | |
| Jensen Ratio | 1.1583 | -0.7702 | -0.6809 | 1.3545 | 0.1073 | |
| Informaton Ratio | 0.0083 | -0.2328 | -0.2523 | 0.5321 | 0.1144 | |