| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.68 | 11.11 | 10.49 | 11.03 | N/A | |
| Sharpe | 0.55 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | N/A | |
| Alpha | 2.06 | 1.61 | 0.52 | 0.53 | N/A | |
| Beta | -0.05 | -0.19 | 0.2 | 0.36 | N/A | |
| R-squared | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | N/A | |
| 與指數相關係數 | -0.0797 | -0.2699 | 0.2453 | 0.4632 | N/A | |
| Tracking Error | 26.34 | 21.86 | 14.6 | 13.42 | N/A | |
| Variance | 13.39 | 10.29 | 9.17 | 10.14 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 16.1 | 37.05 | 309/445 | |
| 年化標準差 | 11.11 | 18.62 | 360/445 | |
| b | -0.1868 | 0.8371 | 443/445 | |
| SHARPE | 0.3728 | 0.3944 | 255/445 | |
| Information Ratio | -0.228 | -0.0771 | 267/445 | |
| Jensen Index | 1.612 | 0.5941 | 78/445 | |
| Treynor Index | -5.7379 | 2.5483 | 426/445 | |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.13 | 12.09 | 10.33 | 17.1 | 11.93 | |
| b | -0.48 | 0.75 | 0.47 | 0.69 | 0.6 | |
| SHARPE Ratio | 0.2855 | 0.1962 | 0.1379 | 0.1247 | 0.229 | |
| Treynor Index | -1.5588 | 0.9171 | 0.8732 | 0.8899 | 1.3129 | |
| Jensen Ratio | 1.4686 | -0.1314 | -0.2883 | 1.7934 | 0.0324 | |
| Informaton Ratio | -0.0811 | -0.1138 | -0.2321 | 0.8151 | 0.0529 | |