| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 24.32 | 20.92 | 19.44 | 18.53 | N/A | |
| Sharpe | -0.59 | -0.28 | 0.1 | -0.05 | N/A | |
| Alpha | -5 | -3.9 | -0.86 | -0.95 | N/A | |
| Beta | 0.8 | 0.98 | 1.05 | 1.01 | N/A | |
| R-squared | 0.52 | 0.57 | 0.5 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7234 | 0.7525 | 0.7038 | 0.7824 | N/A | |
| Tracking Error | 17.38 | 13.78 | 13.83 | 11.54 | N/A | |
| Variance | 49.28 | 36.46 | 31.51 | 28.61 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -19.39 | 37.05 | 442/445 | |
| 年化標準差 | 20.92 | 18.62 | 175/445 | |
| b | 0.9801 | 0.8371 | 178/445 | |
| SHARPE | -0.2834 | 0.3944 | 437/445 | |
| Information Ratio | -0.8816 | -0.0771 | 435/445 | |
| Jensen Index | -3.8958 | 0.5941 | 444/445 | |
| Treynor Index | -1.8271 | 2.5483 | 404/445 | |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 14.14 | 15.43 | 23.15 | 20.79 | 15.4 | |
| b | 0.94 | 1.09 | 1.45 | 0.92 | 1.32 | |
| SHARPE Ratio | -0.1292 | 0.4391 | 0.2818 | -0.5387 | 0.0412 | |
| Treynor Index | -0.5605 | 1.7871 | 1.2944 | -3.4965 | 0.1384 | |
| Jensen Ratio | -1.9233 | 0.7594 | -0.2774 | -1.6586 | -1.4846 | |
| Informaton Ratio | -0.4127 | 0.2536 | 0.2314 | -0.7027 | -0.1487 | |