| 第一金亞洲新興市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.87 | 9.91 | 8.78 | 8.7 | 12.54 | |
| Sharpe | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | |
| Alpha | -0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.44 | 0.08 | |
| Beta | 0.18 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.51 | |
| R-squared | 0.32 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.51 | |
| 與指數相關係數 | 0.5685 | 0.1933 | 0.3756 | 0.4144 | 0.7125 | |
| Tracking Error | 21.57 | 18.89 | 13.64 | 14.46 | 12.21 | |
| Variance | 5.17 | 8.19 | 6.43 | 6.31 | 13.1 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲新興市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.74 | 63.47 | 174/181 | |
| 年化標準差 | 9.91 | 20.76 | 172/181 | |
| b | 0.1058 | 1.1141 | 178/181 | |
| SHARPE | 0.195 | 0.6132 | 172/181 | |
| Information Ratio | -0.7556 | -0.0618 | 161/181 | |
| Jensen Index | 0.2951 | 1.5445 | 136/181 | |
| Treynor Index | 6.6631 | 3.4869 | 5/181 | |
| 第一金亞洲新興市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.09 | 7.72 | 10.02 | 13.59 | 8.09 | |
| b | -0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.2588 | 0.3508 | 0.1584 | 0.0928 | 0.2204 | |
| Treynor Index | -1.334 | 1.7736 | 1.2328 | 1.0947 | 1.5558 | |
| Jensen Ratio | 1.5638 | 0.4822 | 0.2103 | 0.8657 | 0.5604 | |
| Informaton Ratio | -0.2907 | -0.0573 | 0.2478 | 0.4851 | 0.1563 | |