| 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.54 | 15.74 | 14.78 | 15.3 | 14.41 | |
| Sharpe | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | |
| Alpha | -0.6 | -0.7 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | |
| Beta | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | |
| R-squared | 0.94 | 0.66 | 0.78 | 0.84 | 0.81 | |
| 與指數相關係數 | 0.9701 | 0.8133 | 0.8824 | 0.9145 | 0.9019 | |
| Tracking Error | 5.8 | 9.46 | 7.91 | 7.33 | 7.56 | |
| Variance | 31.81 | 20.64 | 18.21 | 19.51 | 17.3 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.11 | 13.18 | 64/75 | |
| 年化標準差 | 15.74 | 14.57 | 21/75 | |
| b | 0.8429 | 0.7398 | 30/75 | |
| SHARPE | 0.1079 | 0.2303 | 68/75 | |
| Information Ratio | -0.3563 | -0.0058 | 70/75 | |
| Jensen Index | -0.6993 | -0.0414 | 74/75 | |
| Treynor Index | 0.5021 | 1.2154 | 68/75 | |
| 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.72 | 14.21 | 16.55 | 20.55 | 13.05 | |
| b | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.85 | 0.77 | |
| SHARPE Ratio | 0.2139 | 0.1003 | 0.189 | -0.3372 | 0.3464 | |
| Treynor Index | 0.8102 | 0.5214 | 1.2209 | -2.3497 | 1.6912 | |
| Jensen Ratio | 0.0721 | 0.2631 | 0.1459 | -0.1453 | -0.4889 | |
| Informaton Ratio | 0.041 | 0.2219 | 0.3581 | -0.3931 | 0.0921 | |